Using randomization to improve the performance of regression estimators under dependence
We consider a fixed-design regression model with long-range dependent errors which form a moving average process. Taking into account different behavior of regression estimators in such a model and in a randomdesign regression model discussed in Csörgő and Mielniczuk [5], we introduce an artificial...
Elmentve itt :
| Szerzők: |
Bryk Artur Mielniczuk Jan |
|---|---|
| Dokumentumtípus: | Cikk |
| Megjelent: |
Bolyai Institute, University of Szeged
Szeged
2007
|
| Sorozat: | Acta scientiarum mathematicarum
73 No. 3-4 |
| Kulcsszavak: | Matematika |
| Tárgyszavak: | |
| Online Access: | http://acta.bibl.u-szeged.hu/16216 |
Hasonló tételek
-
Close short-range dependent sums and regression estimation
Szerző: Csörgő Sándor, et al.
Megjelent: (1995) -
Long and short-range dependent sums of infinite-order moving averages and regression estimation
Szerző: Mielniczuk Jan
Megjelent: (1997) -
Regression estimators for the tail index
Szerző: AL-Najafi Amenah, et al.
Megjelent: (2021) -
A law of the iterated logarithm for kernel density estimator under random censorship and truncation
Szerző: Tse SzeMan
Megjelent: (2008) -
Parameter estimation in linear regression driven by a Gaussian sheet
Szerző: Baran Sándor, et al.
Megjelent: (2012)